Backtesting กลยุทธ์การ ซื้อขาย

backtesting กลยุทธ์การซื้อขาย Ive ได้รับคำสั่งการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการประยุกต์ใช้: ด้วยตัวอย่าง R (ตำราสถิติสปริงเกอร์) เพื่อช่วยให้ผมขึ้นอนุกรมเวลาในการเรียนรู้อาร์ เพื่อให้ห่างไกลสิ่งที่ฉันได้เห็นมันดูดี ผู้เขียนมีหน้าดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัยและอนุกรมเวลา หนังสือเล่มนี้ควรจะมาถึงในช่วงปลายสัปดาห์ ในขณะเดียวกันฉันมาข้ามกลยุทธ์การซื้อขายในขณะที่อ่านบทความให้จอห์น Mauldins 8220; กว่า Shoulder8221 ของฉัน; บริการ (ซึ่งผมขอแนะนำ) ปมของมันก็คือว่าในตลาดหมีที่เริ่มต้นด้วยความผิดพลาดฟองเทคโนโลยีกลยุทธ์ของการพนันในการพลิกกลับเฉลี่ยของ SP500 สร้างผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญ ธรรมชาติที่ฉันต้องการที่จะทดสอบ โปรดทราบว่าผมไม่ได้แนะนำอะไรที่เป็นไปตาม ทำบ้านของคุณและพูดคุยกับการลงทุนมืออาชีพถ้าคุณมีคำถาม กลยุทธ์คือการไปนาน SP500 เมื่อตลาดปิดที่สูงสุดในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ย้อนกลับการค้าและไปนานเมื่อตลาดปิดที่ต่ำสุดในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ETFs ทำให้กลยุทธ์นี้ค่อนข้างง่ายที่จะซื้อขาย SPY จะเป็นยานพาหนะของเราในการเป็นยาว SP500 และ SH จะเป็นรถของเราสำหรับการไปในระยะสั้น จุ๊เริ่มซื้อขายวันที่ 2006/06/21 เรามุ่งเน้น backtesting ของเราจากจุดนั้นจนถึงขณะนี้ ใช้ importSeries () ฟังก์ชันที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้รับค่าทั้งหมดสำหรับ SPY และ SH ไป = 8220; 2012-01-148243; จาก = 8220; 2006-06-218243;